Antes de tudo, vamos falar de "mal," ou aku 悪. Tudo que é mal em Japonês tem esse kanji, 悪, já que ele significa "mal" e "ruim". A palavra "más intenções" em Japonês por exemplo, é akui 悪意. "Pesadelo" é akumu 悪夢. "Pessoa má" é akunin 悪人. E finalmente, akushuu 悪臭 é "cheiro ruim."
Enfim, já deu pra entender que nada de bom vem desse kanji. Talvez seja mais familiar para você a palavra warui 悪い que é literalemente o adjetivo "ruim."
Junta o aku com o ma 魔 e você tem akuma 悪魔, que quer dizer "demônio." Esse é o akuma contra quem Allen Walker luta em D.Gray-Man, e é o mesmo akuma de onde vem a palavra akuma no mi 悪魔の実 em One Piece. (dica: mi 実 quer dizer "fruta")
(não confunda esse akuma 悪魔 com akumade 飽くまで que quer dizer "até o fim")
Por outro lado, não é só akuma quer quer dizer demônio em Japonês.
- oni 鬼
São uns demônios específicos do folclore Japonês.
Parecem com ogros. - akki 悪鬼
Espíritos do mal. - mamono 魔物
Outro tipo de demônio.
Como os de Konjiki no Gash Bell! 金色のガッシュベル!. - youkai 妖怪
Esse é mais perto de fantasma que demônio.
Aparece muito em Yu Yu Hakusho 幽遊白書. - kaibutsu 怪物
Besta, monstro.
Isso é o que Kite chama Neferupitou a primeira vez que o vê em Hunter x Hunter. - bakemono 化物
Monstro ou fantasma.
O Bakemon de Digimon é baseado nessa palavra. - yuurei 幽霊 e rei 霊
Isso é só fantasma mesmo.
Não tenha medo que isso não existe. - datenshi 堕天使
Anjo caído.
Literalmente o 堕 de ochiru 堕ちる que quer dizer "cair" antes de tenshi 天使.
A famosa palavra Japonesa dos animes, mahou 魔法, literalmente "magia," tem esse 魔. Quem usa essas magias são os mahou tsukai 魔法使い, que é literalmente "usa magia" em Japonês. O verbo tsukau 使う significando "usar."
Outras pessoas que usam magia são os madoushi 魔道士, "bruxo" só que mais pra quem estuda magia a sério. Também tem as majyo 魔女 que são "bruxas." E como estamos falando de animes não podemos esquecer das mahou shoujo 魔法少女, literalmente "meninas mágicas," como a personagem Kinomoto Sakura 木之本さくら de Cardcaptor Sakura カードキャプターさくら.
(falando sério, 魔法少女 é praticamente 魔女 mesmo)
No anime e mangá Magi マギ, os magi マギ é magi マギ mesmo. A palavra tem raízes diferentes. Não tem 魔.
Não confunda usar magias, como de "magia negra," ou majutsu 魔術, com "truques de mágicas," que seriam apenas tejina 手品.
(nota: jyama 邪魔 que quer dizer "obstáculo" tem o 魔 também)
Quem gosta de jogos J-RPG como Dragon Quest ou jogos do gênero com certeza não deixou de perceber que seu inimigo principal é o maou 魔王. Essa palavra aí é literalmente "rei dos demônios." Ela fica mais óbvia em animes como Hataraku Maou-sama! はたらく魔王さま!
Finalmente podemos falar da outra palavra no título! O jigoku 地獄 quer dizer "inferno" em Japonês. Escrito com os kanji 地 e 獄 que significam "terra" e "prisão" respectivamente. Pra quem ficou curioso, daichi 大地 é "terra" e gokusho 獄所 é "prisão."
Perceba que inferno, jigoku 地獄, é escrito com kanji completamente diferente de "céu," (sentido paraíso) ou tengoku 天国. Eles soam parecidos só por coincidência e não tem mais nada a ver.
No Cristianismo existe a ideia de Satanás que reina sobre o inferno (e que não é o Mr. Satan de Dragonball). Porém, o Japão não tem um foco tão grande do Cristianismo como o Brasil tem e basicamente essas palavras todas que eu falei nesse post não tem a menor relação com conceitos Cristãos.
Com isso em vista, Satan é satan サタン mesmo, palavra emprestada do Inglês, do mesmo jeito que santa サンタ, que quer dizer "papai noel" foi emprestada do Inglês.
O mais próximo disso no Japonês seria "deus demônio," ou majin 魔神 em Japonês. Mas na cultura Japonesa existem muitos deuses então um deus mais um deus menos não é grande coisa. Pode assistir Saint Oniisan 聖おにいさん que é um anime sobre Jesus e Buda morando no Japão para ter uma ideia. Então majin se torna mais próximo de "gênio de lampada" do que de um deus mesmo.